Não tem como ir direto para cima de uma cidade ou localidade, pelo nome?
Tem.
Menu Arquivo, Baixar do OSM…
Aí clica na aba Áreas em volta de lugares
Obrigado, naoliv.
Só complementando: depois que a pessoa escolhe um dos resultados da busca, pode voltar para a aba Slippy map e refinar BBOX. Isso é útil para diminuir áreas grandes demais, antes de baixar.